Credit Corrélation Trading Stratégies

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Partagée par d'autres utilisateurs Mis à jour le 2011-12-07 La différence entre l'analyse du marché unique et de l'inter-marché est que dans un marché unique, les commerçants analysent un marché à la fois. Un opérateur boursier, par exemple, ne regardera pas au-delà de la bourse et il ne prendra pas en considération les facteurs et autres informations de l'obligation, la monnaie ou le marché des matières premières. D'autre part, dans une analyse Intermarket, les commerçants utilisent des données de différentes classes d'actifs et examinent plusieurs marchés commerciaux, y compris les marchés des actions, des obligations, des matières premières et des devises. Corrélation entre les différents marchés L'analyse inter-marchés consiste à identifier la relation entre les différentes classes d'actifs. Cette relation peut être mesurée en calculant la corrélation entre les différentes paires de marchés. Ici, je vais vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique qui affiche la corrélation entre les principales classes d'actifs, qui sont: les stocks, les marchandises, les obligations et les devises. Pour chaque catégorie d'actifs, nous utiliserons un indice qui décrira le mieux la performance de ce type d'actif. Bourse. Standard Poors 500 (SP 500). En utilisant le téléchargeur par défaut (Historical Stock Market Data), le symbole du SP 500 est GSPC. Marché des matières premières . Index Thomson Reuters Jefferies CRB. Les données historiques de l'EOD peuvent être téléchargées en utilisant CRB Global Commodity Equity Index. Le nom du symbole est CRBIX. Marché obligataire. 30Yr obligations du Trésor américain. Le nom du symbole est TYX. Marché des devises . Dollar américain. Exemple: Contrat continu en dollars américains (DX). Les données EOD peuvent être récupérées à l'aide des données Futures, Forex et Indices. Une fois que vous avez ajouté et téléchargé des données pour ces indices, suivez les étapes décrites dans la leçon suivante pour créer une matrice de corrélation: Comment créer une matrice de corrélation de plusieurs titres. La matrice est implémentée à l'aide de l'outil Table pivotante de QS Trading Software. Il vous montre la corrélation entre plusieurs stocks. Cependant, vous pouvez facilement le mettre à jour pour effectuer une analyse de corrélation Intermarket. Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre sur la base de l'analyse Intermarket. L'exemple serait de suivre la corrélation entre les différents marchés et ensuite prendre des mesures si cette corrélation augmente ou diminue d'un montant spécifique. Un autre exemple serait de classer la performance mensuelle de chaque indice représentant une classe d'actifs et ensuite acheter l'indice qui ont le rendement le plus élevé. Le deuxième exemple est implémenté à l'aide de la fonction composite de QuantShare Trading Software. En passant la fonction de taux de retour et les symboles des différents indices, la fonction composite renvoie le rang de chaque indice par rapport aux autres. Acheter l'exemple de règle: perf1 perf (close, 25) retour mensuel buy comp (perf1, rank, 1, 1, GSPCCRBIXTYX DX) 1 Achète l'indice qui a le rendement mensuel le plus élevé. Notez que la fonction comp retourne NaN (Not a Number) lorsqu'elle est exécutée contre d'autres symboles. Cela est dû au fait que ces symboles ne sont pas répertoriés dans le cinquième argument de la fonction comp. Stratégies de négociation de corrélation La négociation de corrélation consiste à prendre des décisions commerciales basées sur la corrélation de deux ou plusieurs actifs. Par exemple, vous pouvez créer un système de négociation qui entre dans une position uniquement si la corrélation entre le FNB analysé et un indice de marché (tel que le SP 500) est négative. Un autre exemple serait d'ignorer tout nouveau commerce si l'actif correspondant a une corrélation élevée avec l'une des positions existantes (Stratégie de gestion de l'argent du filtre de corrélation). Ce sont deux exemples simples de ce que vous pouvez faire avec le commerce de corrélation. J'espère qu'ils peuvent vous inspirer et vous aider à mettre en œuvre des stratégies Intermarket. Analyse fondamentale et technique Les analyses fondamentales et techniques peuvent être appliquées à l'analyse Intermarket. En effet, vous pouvez analyser et comparer plusieurs marchés sur la base de facteurs techniques tels que les indicateurs de prix et de trading ou des facteurs fondamentaux comme le PIB, les taux d'intérêt et d'autres mesures économiques. La fonction composite que nous avons décrite plus loin peut être utilisée pour comparer des mesures fondamentales ou techniques des différents marchés et prendre des décisions commerciales basées sur le résultat. Vous pouvez également créer des stratégies Intermarket basées sur les deux styles de placement. Corrélation Qu'est-ce que la corrélation La corrélation, dans les secteurs des finances et de l'investissement, est une statistique qui mesure le degré de déplacement de deux titres l'un par rapport à l'autre. Les corrélations sont utilisées dans la gestion de portefeuille avancée. La corrélation est calculée en ce que l'on appelle le coefficient de corrélation. Qui a une valeur qui doit se situer entre -1 et 1. Chargement du lecteur. Correction Une corrélation positive parfaite signifie que le coefficient de corrélation est exactement égal à 1. Cela implique qu'au fur et à mesure qu'une sécurité se déplace vers le haut ou vers le bas, l'autre sécurité se déplace dans la même direction. Une corrélation négative parfaite signifie que deux actifs se déplacent dans des directions opposées, tandis qu'une corrélation nulle implique aucune relation du tout. Par exemple, les fonds communs de placement à grande capitalisation ont généralement une corrélation positive élevée avec l'indice Standard and Poors (SP) 500, très proche de 1. Les titres à petite capitalisation ont une corrélation positive avec ce même indice, mais ce n'est pas aussi élevé , Généralement autour de 0,8. Cependant, les prix des options de vente et les cours des actions sous-jacentes tendent à avoir une corrélation négative. Comme le prix des actions augmente, les prix des options de vente baissent. Il s'agit d'une corrélation négative directe et de grande amplitude. Exemple de calcul de corrélation Les gestionnaires de placements, les négociants et les analystes estiment qu'il est très important de calculer la corrélation, car les avantages de la diversification en matière de réduction des risques reposent sur cette statistique. Les tableurs financiers et les logiciels peuvent calculer rapidement la valeur de la corrélation. Supposons qu'un analyste doive calculer la corrélation pour les deux ensembles de données suivants: X: 41, 19, 23, 40, 55, 57, 33 Y: 94, 60, 74, 71, 82, 76, 61 À trouver la corrélation. La première consiste à additionner toutes les valeurs X pour trouver SUM (X), additionner toutes les valeurs Y pour financer SUM (Y) et multiplier chaque valeur X par sa valeur Y correspondante et les additionner pour trouver SUM (X, Y) : SUM (X) (41 19 23 40 55 57 33) 268 SUM (Y) (94 60 74 71 82 76 61) 518 SOMME (X, Y) (41 x 94) (19 x 60) (23 x 74) . (33 x 61) 20,391 L'étape suivante consiste à prendre chaque valeur X, la carré, et résumer toutes ces valeurs pour trouver SUM (x2). Il en va de même pour les valeurs Y: SUM (X2) (412) (192) (232). (332) 11,534 SUM (Y2) (942) (602) (742). (612) 39,174 Notant qu'il existe sept observations, n, on peut utiliser la formule suivante pour trouver le coefficient de corrélation, r: r (nx (SUM (X, Y) ) Dans cet exemple, la corrélation serait: r (7 x 20,391 - (268 x 518) ) SquareRoot ((7 x 11 534 - 2682) x (7 x 39, 174 - 5182)) 3 913 7 248,4 0,54